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五矿期货-金融期权早报-240911
研报作者：卢品先
来自：五矿期货
时间：2024-09-11 09:13:01
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者恒*****
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研报出处五矿期货
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研报页数17 页
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推荐评级
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研报大小615 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 上证50ETF期权近期呈现弱势下行趋势，建议构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。
2. 期权隐含波动持续上升，但仍维持历史偏低水平，建议动态调整策略，若市场行情快速回升至高行权价则平仓离场，持续下行则构建新的熊市价差组合。
3. 建议买入上证50ETF沽2450卖出上证50ETF沽2250，以获得收益。
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