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中信期货-固收量化套利系列之三：网格交易法在跨品种套利策略中的应用-241202
研报作者：张菁，程小庆，张陆
来自：中信期货
时间：2024-12-10 14:16:19
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者iam****ege
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研报出处中信期货
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研报页数11 页
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推荐评级
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研报大小508 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本文探讨了网格交易法在国债期货日内跨品种套利策略中的应用，通过动态调整网格数量和杠杆倍数显著提升策略表现。
- T-TF、TL-T、TL-TF和TL-T-TF等跨品种套利策略均实现了年化收益率的提升，且回撤和波动控制良好。
- 风险提示：回测结果基于历史数据，实际投资需谨慎。
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