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国金证券-高频因子跟踪:今年以来高频&基本面共振组合超额收益6.56%-240604

研报作者:高智威,王小康 来自:国金证券 时间:2024-06-05 10:29:01
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    Go***an
  • 研报出处
    国金证券
  • 研报页数
    16 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    755 KB
研究报告内容
1/16

核心观点

1. 高频因子在今年以来表现出色,特别是价格区间因子和遗憾规避因子的预测效果较好。

2. 高频“金”组合中证1000指数增强策略年化超额收益率达11.04%,高频&基本面共振组合更是取得了稳定的超额收益。

3. 报告提醒投资者,模型存在失效和策略收益下降的风险,需要注意市场环境变化和交易成本的影响。

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