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西南证券-因子情绪观察与基金仓位高频探测-250530

研报作者:郑琳琳 来自:西南证券 时间:2025-06-03 16:35:11
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    qi***ll
  • 研报出处
    西南证券
  • 研报页数
    14 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    1,287 KB
研究报告内容
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核心观点

- 截至2025年5月30日,主要股指期货均处于贴水状态,市场情绪偏谨慎。

- 两融余额大幅提升,融资净买入额显著回升,主要集中在汽车和新能源等行业。

- 主动权益基金平均仓位上升至84.73%,加仓国防军工和消费者服务等行业,同时减仓银行和食品饮料。

- IC因子表现不一,ROE因子超额收益优异,整体市场风险需谨慎对待。

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