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国金证券-主动量化组合跟踪：AI指增策略10月均获得正超额-241106
研报作者：高智威，王小康
来自：国金证券
时间：2024-11-07 10:52:41
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者fe***ao
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研报出处国金证券
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研报页数11 页
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推荐评级
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研报大小840 KB
研究报告内容
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核心观点
- AI指增策略在10月获得正超额收益，但国证2000指数增强策略因子波动，整体超额收益为-4.22%。
- GBDT与NN模型结合的机器学习选股因子在沪深300、中证500和中证1000指数上表现优异，超额收益分别为4.25%、2.63%和0.62%。
- 红利风格择时与选股策略表现稳定，选股策略绝对收益为-4.81%，而择时策略收益率为6.62%。
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