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光大证券-指数增强实践：高质量股票池构造，财务危机风险预测-240707
研报作者：祁嫣然
来自：光大证券
时间：2024-07-07 20:02:30
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者wh***gs
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研报出处光大证券
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小1,974 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 公司财务危机具有先兆，可预测，投资者应关注财务状况恶化的迹象。
2. 基于财务危机风险预测模型构建指数增强策略，剔除财务风险高的股票，取得显著超额收益。
3. 策略存在模型失效和历史数据验证不足的风险，投资者需谨慎评估。
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