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信达证券-信达金工宽基增强基金组合系列一：捕获主动管理Alpha-250304

研报作者：于明明，周君睿来自：信达证券时间：2025-03-04 13:28:26

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

zr***23

研报出处

信达证券
研报页数

40 页
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研报大小

1,684 KB

研究报告内容

1/40

核心观点

- 本文探讨了基于沪深300和中证500指数的宽基增强基金组合策略，旨在获取主动管理的Alpha收益并有效跟踪宽基指数。

- 通过建立标签体系、多因子评价及实时仓位跟踪，优化后的主动权益基金组合在超额收益和跟踪误差方面表现优异。

- 引入指增基金后，组合的稳定性和策略容量得到提升，年化超额收益和信息比均有所改善。

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