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国投安信期货-权益市场风格与BARRA因子周度回顾-240627

研报作者：王锴，张婧婕来自：国投安信期货时间：2024-07-01 17:25:51

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

c2***02

研报出处

国投安信期货
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研究报告内容

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交易品种及交易方向

【期货品种】：权益市场【交易方向】：中性【理由】：根据Barra因子周度回顾，本周盈利因表现较优，但格择时模型评分结果显示整体偏向融格。

私募管理表现跟踪显示稳定与消费格管理平均业绩跑赢市场，但成格管理表现整体偏弱。

综合考虑，建议采取中性交易策略。

核心观点

1. 本周Barra因子跟踪表现优异，盈利因子表现较好，超额收益率为1.42%。

2. 格择时模型显示整体偏向融格，格择时策略收益率为-0.25%，对基准均衡配置超额收益率为1.42%。

3. 近周私募管理稳定且消费格管理业绩跑赢市场，超额收益率分别为1.25%、0.70%，但量化策略运环境承压，成格管理整体偏弱。

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