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东吴证券-金工定期报告：换手率变化率PctTurn20因子绩效月报-240702
研报作者：高子剑
来自：东吴证券
时间：2024-07-02 11:02:48
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者cx***06
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研报出处东吴证券
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研报页数6 页
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推荐评级
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研报大小386 KB
研究报告内容
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核心观点
当月的换手率变化率因子PctTurn20在全市场表现不佳，多头组合表现稍好于空头组合，但多空对冲收益较为平稳。
长期回测显示，PctTurn20因子在全A股中表现出较高的年化收益和信息比率，但需注意其较大的最大回撤和波动性。
报告建议投资者在实际应用中结合资金管理和风险控制策略，注意历史数据的限制和未来市场可能的变化风险。
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