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中信期货-权益及期权策略周报（商品期权）：PVC 期权全市场回溯-240615
研报作者：姜沁，康遵禹
来自：中信期货
时间：2024-06-17 11:52:37
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者gr***01
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研报出处中信期货
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研报页数16 页
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推荐评级
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研报大小1,528 KB
研究报告内容
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核心观点
1. PVC期权市场在供需矛盾和房地产政策影响下出现阶段性上涨，但随后出现高位回落。
2. PVC期权市场成交量稳定，流动性向好，隐含波动率呈现降波趋势。
3. PVC备兑期权策略能够达到较好增厚作用，年化收益2.57%，建议关注期权市场流动性风险。
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