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国元证券-股指期货基差跟踪周报：IC/IM加仓，IM贴水持续扩大-240412

研报作者：朱定豪来自：国元证券时间：2024-04-13 21:36:13

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研报类型

（PDF）
发布者

48***ur

研报出处

国元证券
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研究报告内容

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交易品种及交易方向

【期货品种】：IC/IM 【交易方向】：看多【理由】：IC/IM基差整体下行，IM贴水持续扩大，IC/IM日均持仓增加，显示市场对IC/IM的买入情绪增强，因此可以考虑看多IC/IM期货。

核心观点

1. 本周股指期货市场整体回落，宽基跌幅在2%左右，IC/IM加仓，IM贴水持续扩大。

2. IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红后的年化基差率分别为：2.69%、0.73%、-2.93%、-11.89%，持仓量方面，IC/IM日均持仓增加。

3. 高股息率个股及股息率（年报）：通威股份（8.78%）、兴业银行（6.71%）、招商银行（6.14%）等。

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