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中信期货-权益及期权策略专题报告（商品期权）：黄金卖权尾部风险度量及管理-240821
研报作者：康遵禹
来自：中信期货
时间：2024-08-23 16:58:28
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者vi***lx
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研报出处中信期货
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小812 KB
研究报告内容
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核心观点
- 卖权策略在黄金期权中常用，但面临较大的方向性风险，需有效管理。
- 可通过均线择时、单腿转化组合、调仓优化和Delta对冲等方式降低风险和回撤。
- 动态Delta对冲表现最佳，年化收益显著提高，同时最大回撤大幅降低。
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