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东吴证券-金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报-240604
研报作者：高子剑
来自：东吴证券
时间：2024-06-04 13:25:26
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者sn***25
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研报出处东吴证券
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研报页数7 页
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推荐评级
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研报大小623 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 新价量相关性因子RPV和聪明版日频价量相关性SRV多空对冲绩效表现良好，年化收益率分别为18.33%和15.53%，信息比率分别为2.94和2.28。
2. 5月份新价量相关性RPV因子多头组合收益率为-2.28%，聪明版日频价量相关性SRV因子多头组合收益率为-3.54%。
3. RPV因子选股模型利用价量四象限划分和月度IC均值甄别出反转效应和动量效应，SRV因子结合日内和隔夜价量相关性因子，效果优于RPV因子。
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