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中国期货-会员持仓因子策略优化-250917
研报作者：熊鹰，孔如玉，桂晨曦
来自：中国期货
时间：2025-09-16 17:55:45
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者13***70
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研报出处中国期货
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研报页数21 页
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推荐评级
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研报大小1,994 KB
研究报告内容
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核心观点
- 经典会员持仓因子的超额能力下降，但其对不同品种的预测能力存在差异和时序延续性。
- 本报告提出“预测正确性动量”并开发过滤增强机制，最终策略在回测中表现优异。
- 策略年化收益9.42%、波动7.27%、夏普比率1.29，风险提示为模型应用仅为回溯示例，不构成推荐建议。
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