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国金证券-高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合策略超额2.64%-250331
研报作者：高智威
来自：国金证券
时间：2025-03-31 21:58:45
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者zh***le
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研报出处国金证券
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研报页数18 页
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推荐评级
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研报大小944 KB
研究报告内容
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核心观点
- 高频因子与基本面共振组合策略年初至今超额收益率为2.64%，表现稳定。
- ETF轮动策略年化超额收益率为11.79%，近期表现优异，尤其是上周IC值达0.66%。
- 高频选股因子整体表现良好，价格区间因子和价量背离因子表现突出，但遗憾规避因子表现欠佳。
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