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东吴证券-金工定期报告：估值异常因子绩效月报-240703
研报作者：高子剑
来自：东吴证券
时间：2024-07-03 16:21:19
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者gh***zy
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研报出处东吴证券
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研报页数7 页
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推荐评级
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研报大小585 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 估值偏离EPD、缓慢偏离EPDS和估值异常EPA因子多空对冲在A股市场表现出不错的绩效，年化收益率分别在16.65%至18.54%之间。
2. 6月份估值异常EPA因子多空对冲收益率表现不佳，多头组合收益率为-8.07%，空头组合收益率为-8.53%。
3. 估值异常EPA因子选股模型结合了布林带均值回复策略和基本面估值修复逻辑，在历史回测中表现优异，但需注意未来市场变化和单因子收益波动。
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