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华安证券-“学海拾珠”系列之二百零七：股票因子的风险~收益权衡关系-241010
研报作者：骆昱杉，严佳炜
来自：华安证券
时间：2024-10-11 12:14:34
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者qq***31
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研报出处华安证券
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研报页数25 页
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推荐评级
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研报大小1,643 KB
研究报告内容
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核心观点
- 研究表明，盈利能力和投资因子存在显著的正向风险-收益权衡关系，且在样本外具有预测能力。
- 在国际市场中，盈利和投资因子的正权衡关系较弱，但在北美和欧洲市场仍有支持证据。
- 基于因子风险溢价的动态交易策略显示出较高的夏普比率，表明因子择时能够带来超额收益。
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