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太平洋证券-AI投研应用系列之三：基于NARX动态神经网络的指数择时策略-250912

研报作者：刘晓锋，马自妍来自：太平洋证券时间：2025-09-13 09:00:15

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研报类型

（PDF）
发布者

sa***13

研报出处

太平洋证券
研报页数

31 页
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研报大小

888 KB

研究报告内容

1/31

核心观点

- 本文探讨了NARX动态神经网络在金融时间序列预测中的应用，强调其独特结构和良好可解释性。

- 随着神经网络架构的演进，LSTM、GRU、TCN和Transformer等模型在时序建模中各具优势，但NARX为多变量预测提供了新的视角。

- 需要注意的是，研究结果基于历史数据，存在局限性，不构成投资建议。

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