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中信期货-2024年分红跟踪（三）：分红对基差扰动正在逐步加强-240515

研报作者：姜沁，康遵禹来自：中信期货时间：2024-05-15 19:18:51

股票名称
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研报类型

（PDF）
发布者

stu****pig

研报出处

中信期货
研报页数

10 页
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研报大小

530 KB

研究报告内容

1/10

核心观点

1. 2024年沪深300、上证50、中证500、中证1000的预估分红点数和股息率分别为96.19点/2.80%、75.80点/3.22%、93.45点/1.79%、72.37点/1.36%。

2. 分红对基差扰动加强，空头建议远月开仓，多头建议近月开仓；移仓建议空头移仓至远月较为合算，多头移仓至次月较为合算。

3. 期权波动率校正后，IO2306看涨期权加权隐含波动率上升3.63%，IO2406看跌期权加权隐含波动率下降2.97%，MO2406看涨期权加权隐含波动率上升3.05%，MO2307看跌期权加权隐含波动率下降1.52%。

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