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招商期货-股票中性策略跟踪周报：小盘风格持续加强，高换手及日内Alpha为主中性策略配置价值回归-241203

研报作者：赵嘉瑜来自：招商期货时间：2024-12-04 10:14:35

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

ru***88

研报出处

招商期货
研报页数

30 页
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研报大小

2,609 KB

研究报告内容

1/30

交易品种及交易方向

【期货品种】：股指期货【交易方向】：看多【理由】：小盘风格持续加强，中证2000指数上涨4.22%，整体权益市场上行，中性策略收益为正，表明市场情绪向好。

【期货品种】：股指期货【交易方向】：中性【理由】：中性策略平均收益率为0.97%，Alpha为0.78%，显示出在当前市场环境中，保持中性策略配置的价值回归。

核心观点

- 本周小盘风格持续加强，中证2000指数上涨4.22%，整体市场呈现上行趋势。

- 中性策略平均收益率为0.97%，其中Alpha贡献为0.78%。

- 权益市场整体表现良好，中性策略收益为正，显示出配置价值回归的潜力。

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