当前位置：首页 > 研报详细页
西南证券-量化方法在债券研究中的应用三：可转债K线技术分析与K线形态因子-250311
研报作者：郑琳琳，盛宝丹
来自：西南证券
时间：2025-03-14 12:13:52
-
股票名称
-
股票代码
-
研报类型（PDF）
-
发布者zh***ai
-
研报出处西南证券
-
研报页数27 页
-
推荐评级
-
研报大小3,234 KB
研究报告内容
1/27
核心观点
- 本文量化研究可转债的K线形态，构建了K线形态因子，分析其对未来收益的影响。
- 单根K线和多根K线形态的分析显示，长上影线信号积极而长下影线信号消极，特定形态在下跌趋势中有较高的反转胜率。
- 可转债形态因子在2022年以来表现良好，年化超额收益率达6.27%，且与其他因子相关性低，显示出其独立性和有效性。
- 大家关注
- 1、 国投证券-基于主动型基金换手率与年化回报率的分组统计研究：换手越低，收益越高-240604
- 2、 国金证券-量化观市：政策落地间隔期，低估值和业绩超预期板块值得关注-241021
- 3、 华鑫证券-固定收益周报：继续价值防御-240825
- 4、 华西证券-固收研究报告：2024Q2纯债基金，万亿增幅-240809
- 5、 诸葛数据研究中心-房地产行业2024上半年重点50城租售比调查报告：租金回报率创新高，租房收益跑赢银行存款利息-240726
- 6、 财信国际经济研究院-2024年8月PMI数据点评：天气扰动和需求偏弱共致制造业PMI延续收缩-240831
- 7、 华西证券-电力设备与新能源行业周观察：《2024~2025年节能降碳行动方案》印发，推动行业供需双优化-240602
- 8、 交银国际-每日晨报-241203
- 9、 宝城期货-螺纹钢早报-250212
- 10、 正信期货-玉米周报：5月USDA报告利多，国内玉米现货拉动盘面走升-240513
- 11、 银河期货-纸浆月报：阔叶走强支撑浆价，国内海外数据回落-250124
- 12、 国元期货-贵金属期货周报：降息预期受挫，贵金属大幅走低-240611
- 13、 华鑫证券-华润啤酒-0291.HK-公司事件点评报告：业绩符合预期，高端化持续推进-250319
- 14、 国元国际-华润啤酒-0291.HK-坚定落实三精主义，高端化发展持续推进-250321
- 15、 开源证券-农林牧渔行业周报：2025Q1生猪存出栏增量有限，二育加速进场支撑短期猪价-250420
- 16、 国投证券-家电行业一周看图2024W43-241026
- 17、 国金期货-股指期货周度报告-241111
- 18、 国投期货-苹果周报：期价震荡，关注下游需求情况-241125
- 19、 招商期货-重大行情点评：模型提示商品趋势或面临短期的调整-240517
- 20、 华西证券-石头科技-688169-收入高增，阶段性盈利承压-250429
- 21、 国金证券-量化配置视野：8月多配置模型积极看好大中华权益资产-250807
- 22、 银河期货-金融期权日报：金融期权成交量726万张，中证1000股指期权VIX领涨-240918
- 23、 中原证券-新强联-300850-2024年报&2025年一季报点评：四季度开始业绩修复明显，受益风电招标高速增长及上半年抢装潮-250430
- 24、 ERIA-实现亚洲经济可持续发展的新产业政策（英译中）-250219
- 25、 信达证券-百果园集团-2411.HK-24H1点评：受消费力走弱及费用投放加大影响，24H1收入/净利分别同降11%/66%-240822
- 26、 CBER-房地产行业：2024年上半年深圳房地产市场回顾与展望-240716
- 27、 民生证券-钢铁行业周报：粗钢限产预期再起，钢厂利润有望回升-250504
- 28、 清科研究中心-私募通数据周报：本周募资、投资、上市和并购共157起事件，涉及总金额524.71亿元人民币-250321
- 29、 光大证券-青岛啤酒-600600-2025年一季报点评：25Q1量增价减，利润率同比改善-250429
- 30、 银河期货-航运日报-250630
