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国金证券-高频因子跟踪:今年以来高频&基本面共振组合策略超额4.69%-250421

研报作者:高智威 来自:国金证券 时间:2025-04-21 10:18:17
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    l****c
  • 研报出处
    国金证券
  • 研报页数
    18 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    886 KB
研究报告内容
1/18

核心观点

- 高频因子与基本面共振组合策略今年以来超额收益率为4.69%,表现稳定且优异。

- 高频因子整体表现良好,价格区间因子和价量背离因子分别实现多头超额收益4.79%和10.08%。

- 结合高频因子与基本面因子构建的增强策略年化超额收益率达到14.98%,风险相对可控。

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