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招商期货-CTA市场跟踪周报：CTA持续回撤，但压力缓解-240618

研报作者：赵嘉瑜来自：招商期货时间：2024-06-18 20:33:27

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研报类型

（PDF）
发布者

丛*****

研报出处

招商期货
研报页数

27 页
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3,865 KB

研究报告内容

1/27

交易品种及交易方向

【期货品种】：商品期货市场【交易方向】：中性【理由】：本周商品市场整体下行，各类策略持续回撤，但风险压力有所缓解，市场整体处于不确定状态，建议观望。

核心观点

1. 本周商品市场整体下行，CTA各策略持续回撤，但压力有所缓解。

2. 监测量化CTA策略正收益基金数量占比上升，但整体压力依然较大。

3. 近3个月量化CTA策略在风格因子上的暴露带来负收益贡献，需关注回调风险。

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