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华安证券-“学海拾珠”系列之一百八十五：DiffsFormer，基于扩散模型的因子增强框架-240418
研报作者：严佳炜，吴正宇
来自：华安证券
时间：2024-04-18 16:33:45
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者138****208
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研报出处华安证券
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研报页数23 页
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推荐评级
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研报大小2,674 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 作者引入扩散模型（DM）来生成具有Transformer架构的股票因子，解决了股票预测中数据稀缺和低信噪比的问题。
2. 通过将DM从生成任务调整为有监督学习任务，提高了股票预测能力，并通过迁移学习提高了数据生成的保真度。
3. 实证结果表明DiffsFormer框架有效性，能够在沪深300和中证800数据集中实现显著提升的年化收益率。
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