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中信期货-金融工程周报：量化CTA周报，波动率因子领涨分化市，黑色前期利好后或震荡-240422
研报作者：熊鹰
来自：中信期货
时间：2024-04-22 16:48:12
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者we***in
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研报出处中信期货
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研报页数13 页
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推荐评级
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研报大小403 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 上周商品市场整体收益窄幅上扬，黑色金属领涨，农产品板块持续下跌。
2. 商品市场因子中，波动率、期限结构和动量因子上涨，持仓因子下跌，市场波动率加剧震荡，情绪有所周折反复。
3. 不同特色策略表现存在差异，多因子策略净值上涨，含VIX双波动差分择时策略净值下跌，风险提示报告中的算法和模型仅为回溯举例，不构成推荐建议。
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