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东吴证券-金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报-250507

研报作者：高子剑，凌志杰来自：东吴证券时间：2025-05-07 17:10:14

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研报类型

（PDF）
发布者

yc***zh

研报出处

东吴证券
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9 页
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研究报告内容

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核心观点

- TPS因子在全市场的年化收益率为39.50%，年化波动为15.79%，信息比率为2.50，月度胜率为77.39%。

- SPS因子在全市场的年化收益率为43.08%，年化波动为13.17%，信息比率为3.27，月度胜率为83.48%。

- 两个因子的选股模型均基于日频换手率稳定性，且在剔除市场干扰后仍具备良好的选股能力。

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