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东吴证券-金工定期报告：从微观出发的五维行业轮动月度跟踪-241201

研报作者：高子剑来自：东吴证券时间：2024-12-01 15:27:43

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研报类型

（PDF）
发布者

li***an

研报出处

东吴证券
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9 页
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645 KB

研究报告内容

1/9

核心观点

- 五维行业轮动模型在2015年1月到2024年11月的回测中，年化收益率为21.95%，年化波动率为10.96%，信息比率为2.00，月度胜率为73.45%。

- 2024年11月多头组合收益率为-0.58%，空头组合收益率为1.53%，多空对冲收益为-2.11%。

- 沪深300增强策略的超额年化收益率为9.15%，最大回撤为12.74%，最新持仓行业包括基础化工、钢铁、医药生物等。

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