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东吴证券-“重拾自信 2.0”RCP因子绩效月报-241203
研报作者：高子剑，庞格致
来自：东吴证券
时间：2024-12-03 11:32:32
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者a3***98
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研报出处东吴证券
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研报页数6 页
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推荐评级
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研报大小396 KB
研究报告内容
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核心观点
- “重拾自信2.0”RCP因子在全市场A股的年化收益为19.23%，年化波动为7.65%，信息比率为2.52，月度胜率达到79.23%。
- 11月份多头组合收益率为6.23%，空头组合收益率为4.14%，多空对冲收益率为2.09%。
- 新因子RCP基于过度自信理论，通过高频数据构建，回测期内表现优异，但未来市场风险需谨慎评估。
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