欧洲央行-工作文件系列：风险缓冲，通过压力测试设定周期性和结构性银行资本要求（英译中）-240815

- 本文提出“风险至缓冲”框架，通过整合非线性宏观经济模型与压力测试，校准银行的周期性和结构性资本要求。

- 该方法以周期性风险水平为基础，确保金融机构在不确定经济环境中有效管理风险，促进金融稳定。

- 通过明确结构性需求与周期性需求之间的平衡，减少双重计数风险，提高银行资本监管的有效性与透明度。