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银河期货-ETF期现套利策略-240424

研报作者：孙锋来自：银河期货时间：2024-04-25 09:25:36

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

kan****aji

研报出处

银河期货
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8 页
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研报大小

1,208 KB

研究报告内容

1/8

核心观点

1. 期现套利策略以年化基差率历史表现为阀值，运用ETF与股指期货进行操作。

2. 在波动可控的情况下，策略回测效果良好，多品种复合操作进一步提高了策略表现。

3. 2016年以来，该策略年化收益率为6.57%，最大回撤3.37%，夏普为1.78，波动率为3.68%。

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