光大证券-量化组合跟踪周报：市场小市值风格明显，PB~ROE~50组合超额收益显著-250614

- 本周市场呈现小市值风格，PB~ROE~50组合在各股票池中均获得正超额收益。

- 盈利因子表现较好，残差波动率和市值因子表现较差，显示出市场对小市值股票的偏好。

- 公募和私募调研策略均获取负超额收益，而定向增发组合则表现良好，获得正超额收益。