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中信期货-期货择时专题报告(六):如何有效使用赫斯特指数做趋势增强?-240608

研报作者:熊鹰 来自:中信期货 时间:2024-06-13 11:49:09
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    王****剑
  • 研报出处
    中信期货
  • 研报页数
    20 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    1,895 KB
研究报告内容
1/20

核心观点

1. 本报告通过研究Hurst指数的编制方式,提出了利用Hurst指数偏差进行趋势增强的择时策略。

2. 在对有色金属、能源化工和黑色建材板块进行回测后发现,Hurst趋势增强策略在择时中表现较好,能够有效规避品种本身的巨幅回撤和频繁震荡。

3. 结合组合优化方法,如定长波动倒数加权仓位,能进一步提高择时策略的稳定性和收益表现。

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