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开源证券-开源量化评论（91）：形态识别，均线的收敛与发散-240414
研报作者：魏建榕，胡亮勇
来自：开源证券
时间：2024-04-14 19:13:26
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者ar***rd
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研报出处开源证券
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研报页数21 页
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推荐评级
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研报大小1,375 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 价量均线的收敛与发散形态能有效预测个股未来收益，不同周期价格均线趋于收敛时，个股未来进行方向选择的概率提升，而成交量收敛发散衡量了投资者交易意愿的变化。
2. 价量双收敛因子相比单一价量因子表现有所提升，而换手率收敛因子在不同宽基指数中均有显著的预测能力，且高频调仓和增加样本均线数量能有效提升绩效表现。
3. 风险提示：模型基于历史数据统计，未来存在失效风险。
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