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华安证券-“学海拾珠”系列之二百零八：择时因子之争，宏观经济变量还是投资者情绪？-241015
研报作者：严佳炜，吴正宇
来自：华安证券
时间：2024-10-16 11:38:01
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者zha****369
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研报出处华安证券
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研报页数16 页
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推荐评级
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研报大小1,231 KB
研究报告内容
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核心观点
- 研究表明，结合宏观经济变量和投资者情绪因素的机器学习模型显著提升了投资组合的夏普比率，从0.48提升至0.62，并减少了约30%的回撤幅度。
- 在经济扩张期间，宏观经济变量表现优于情绪变量，而在衰退晚期，两者结合的策略表现尤为强劲。
- LASSO投资组合在所有风险度量中表现最佳，年化回报达到9.49%，最大回撤为36%，优于传统的买入持有策略。
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