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国金证券-“数”看期货：股指期货合约升水幅度下降，IF主动对冲策略表现优异-241021
研报作者：高智威
来自：国金证券
时间：2024-10-21 19:10:06
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者gb***77
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研报出处国金证券
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小986 KB
研究报告内容
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核心观点
- 上周股指期货市场表现分化，四大期指的升水幅度下降，IF和IH仍为升水状态，而IC和IM转为贴水。
- 主动对冲策略在市场波动中表现优于被动对冲组合，尤其在IF合约中明显优越。
- 基差变化与投资者情绪相关，当前市场存在套利机会，建议关注相关策略。
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