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民生证券-量化周报：高波环境市场对流动性更敏感-241117
研报作者：叶尔乐
来自：民生证券
时间：2024-11-17 18:43:40
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者像风***样飘
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研报出处民生证券
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研报页数17 页
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推荐评级
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研报大小1,394 KB
研究报告内容
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核心观点
- 当前市场在高波动环境下对流动性变化更为敏感，流动性整体呈上行趋势，近期成交额缩量速率减弱，整体不必过于恐慌。
- 推荐关注食品饮料行业，因两融资金和大单资金对其表现较为看好。
- 反转和对数成交量因子表现突出，大市值股票的因子超额收益更高，量化组合表现波动，需注意未来市场环境变化的风险。
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