当前位置：首页 > 研报详细页

东吴证券-“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-250304

研报作者：高子剑，庞格致来自：东吴证券时间：2025-03-04 16:16:10

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

zh***68

研报出处

东吴证券
研报页数

6 页
推荐评级
研报大小

405 KB

研究报告内容

1/6

核心观点

- “日与夜的殊途同归”新动量因子在全市场的年化收益率为18.45%，年化波动率为8.75%，信息比率为2.11，表现优于传统动量因子。

- 2025年2月的收益统计显示，10分组多头组合收益率为7.70%，空头组合为10.46%，多空对冲收益率为2.76%。

- 风险提示：模型统计结果基于历史数据，未来市场可能发生变化，实际应用需注意资金管理和风险控制。

推荐给朋友：收藏 |

大家关注

尊敬的用户您好！
         为了让您更全面、更快捷、更深度的使用本服务，请您"立即下载" 安装《慧博智能策略终端》
         使用终端不仅可以免费查阅各大机构的研究报告，第一手的投资资讯，还提供大量研报加工数据，盈利预测数据，历史财务数据，宏观经济数据，以及宏观及行业研究思路，公司研究方法，可多角度观测市场，用更多维度的视点辅助投资者作出投资决策。
         目前本终端广泛应用于券商，公募基金，私募基金，保险，银行理财，信托，QFII，上市公司战略部，资产管理公司，投资咨询公司，VC/PE等。