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中信期货-权益及期权策略周报(金融期权):为什么建议比例认购价差-240413

研报作者:姜沁,康遵禹 来自:中信期货 时间:2024-04-13 18:57:52
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    de***yf
  • 研报出处
    中信期货
  • 研报页数
    17 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    1,206 KB
研究报告内容
1/17

核心观点

1. 建议继续持有比例认购价差策略,因为在低波动环境下,该策略稳定盈利且波动较小。

2. 市场情绪分化,IO、HO品种有上涨概率,而MO品种无明显偏好。

3. 预计波动率在15%左右,空波动率策略本周预计表现稳健。

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