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国金证券-量化配置视野：近期宏观环境有哪些变化影响股债配置？-240607

研报作者：高智威来自：国金证券时间：2024-06-07 11:28:58

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

CQ***il

研报出处

国金证券
研报页数

10 页
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研报大小

1,099 KB

研究报告内容

1/10

核心观点

1. 近期股债配置受到宏观环境变化的影响，股票指数下跌，债券指数表现稳健，经济增长保持向好态势，通胀和信用扩张程度较低。

2. 根据股债配置模型的观点，6月份的权益建议配置比例为25%，经济增长层面看多，货币流动性层面信号强度为0%。

3. 历史表现显示进取型、稳健型和保守型股债配置策略均在各维度上表现优于基准，但模型存在失效的风险，需要注意市场环境变化。

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