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中信期货-权益及期权策略周报（商品期权）：纯碱期权指标对期货的指引-240511

研报作者：姜沁，康遵禹来自：中信期货时间：2024-05-11 18:34:16

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研报类型

（PDF）
发布者

zha****018

研报出处

中信期货
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15 页
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研究报告内容

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核心观点

1. 纯碱期权指标显示市场短期偏向震荡，且震荡偏弱，周度涨跌幅为-4%。

2. 基于纯碱期权指标下的策略表现稳定，历史胜率在55%以上，建议关注期权市场流动性。

3. 策略净值1.35，最大回撤在-15%左右，远跑赢标的期货。

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