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中信期货-中国股指期权备兑策略优化-250728

研报作者：游培，姜沁，桂晨曦来自：中信期货时间：2025-07-28 16:37:15

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

q5***98

研报出处

中信期货
研报页数

17 页
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研报大小

1,325 KB

研究报告内容

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核心观点

- 中国股指期权和ETF期权在合约面值及相关规则上存在差异，影响备兑策略的构建。

- 中金所与上交所、深交所在手续费和保证金方面的不同，影响资金利用率。

- 上交所和深交所的备兑指令可利用标的抵扣保证金，从而提升资金使用效率。

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