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东吴证券-金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报-240801

研报作者：高子剑来自：东吴证券时间：2024-08-01 19:16:19

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

Drb****ben

研报出处

东吴证券
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7 页
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421 KB

研究报告内容

1/7

核心观点

1. 新价量相关性RPV因子和聪明版日频价量相关性SRV因子在全体A股中表现出较好的多空对冲绩效，年化收益分别为15.38%和18.08%，信息比率分别为2.25和2.91。

2. 7月份新价量相关性RPV因子多头组合收益率为1.55%，空头组合收益率为-1.12%，多空对冲收益率为2.67%；聪明版日频价量相关性SRV因子多头组合收益率为0.73%，空头组合收益率为-0.04%，多空对冲收益率为0.77%。

3. RPV因子利用价量四象限划分、月度IC均值等方法找到反转效应和动量效应，而SRV因子结合日内和隔夜价量相关性因子，综合效果优于RPV因子。

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