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西南证券-因子选股系列之五:价格形成路径与趋势清晰度因子-241111

研报作者:郑琳琳,盛宝丹 来自:西南证券 时间:2024-11-14 13:54:41
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    小*****
  • 研报出处
    西南证券
  • 研报页数
    21 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    1,921 KB
研究报告内容
1/21

核心观点

- 本文构建了趋势清晰度因子和趋势清晰动量因子,强调价格路径的清晰度对动量投资的重要性。

- 数据分析显示,趋势清晰动量因子在长期持有中表现优于传统动量因子,年化收益率显著提升。

- 研究结果基于历史数据,未来市场环境变化可能影响因子表现,投资者需谨慎参考。

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