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太平洋证券-交通运输指数偏离修复模型效果点评-250423
研报作者：刘晓锋
来自：太平洋证券
时间：2025-04-24 14:13:08
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者lq5****289
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研报出处太平洋证券
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研报页数4 页
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推荐评级
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研报大小536 KB
研究报告内容
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核心观点
- 该模型假定交通运输指数价格相对沪深300存在偏离-回归循环，通过统计回撤值来确定买入和卖出的信号。
- 评估结果显示，策略在跟踪区间内总收益为-5.74%，超额收益为22.31%，但最大回撤高达49.10%。
- 由于策略在样本外表现不佳，认为其对交通运输指数的配置价值参考有限，风险提示强调历史表现不代表未来收益。
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