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国金证券-Alpha掘金系列之十一：基于BERT~TextCNN的中证1000舆情增强策略-240508

研报作者：高智威，赵妍来自：国金证券时间：2024-05-09 15:29:09

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研报类型

（PDF）
发布者

win****133

研报出处

国金证券
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20 页
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研究报告内容

1/20

核心观点

1. 本报告基于金融论坛舆情信息构建了中证1000指数增强策略，利用BERT-TextCNN模型对股民发帖情感进行分析，挖掘出多维度舆情选股因子。

2. 通过情绪一致性、关注度、整体情绪等因子构建的舆情因子合成模型，在回测中获得了良好的多空组合收益率和较低的回撤率。

3. 基于金融论坛舆情因子的中证1000指数增强策略在2018年初至2023年末获得了10.85%的年化收益率，相对于中证1000指数获得了13.95%的年化超额收益率。

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