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东吴证券-金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报-241203

研报作者：高子剑，庞格致来自：东吴证券时间：2024-12-03 20:27:38

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

kk***89

研报出处

东吴证券
研报页数

7 页
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研报大小

421 KB

研究报告内容

1/7

核心观点

- 新价量相关性RPV因子在全市场的年化收益为14.85%，年化波动为7.80%，信息比率为1.90，最大回撤为10.63%。

- 聪明版日频价量相关性SRV因子表现更佳，年化收益达到17.85%，年化波动为6.28，信息比率为2.84，最大回撤仅为3.66%。

- 11月份RPV因子多头组合收益率为7.23%，SRV因子多头组合收益率为4.44%，显示出价量相关性因子的有效性。

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