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中信期货-权益及期权策略（商品期权）专题报告：商品期权的卖权回溯及优化-240530
研报作者：姜沁，康遵禹
来自：中信期货
时间：2024-05-30 11:54:18
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者tu***aa
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研报出处中信期货
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研报页数14 页
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推荐评级
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研报大小1,731 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 商品期权的卖权回测结果显示，虚二档整体表现略好，月度调仓比季度调仓更适合，高波动率环境下卖权收益受影响。
2. 基于市场温度计的传统卖权策略优化效果显著，通过择时开仓和调整期权档位可有效降低风险，同时需注意基差和行情方向对卖权的影响。
3. 在回测中发现，相对低波动率的AU收益更高，但需注意流动性风险和波动率大幅变动带来的亏损。
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