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天风证券-金融工程：海外文献推荐第285期-240524
研报作者：吴先兴
来自：天风证券
时间：2024-05-24 18:26:31
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者ch***vv
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研报出处天风证券
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研报页数4 页
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推荐评级
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研报大小168 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 美国股票市场在重大经济数据公布前，隔夜收益率很高，而传统风险并没有增加，这可能是因为市场影响的不确定性增加所致。
2. 实证表明已实现波动率与预期收益负相关，论文提出了信息驱动的波动率模型，解释了传统理论无法解释的波动率异象。
3. VIX指数能够强有力地预测未来24个月的股票和债券回报，投资者在VIX升至中值以上水平时倾向于从股票转向债券，从而影响股票和债券的预期收益。
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