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中邮证券-结合基本面和量价特征的GRU模型-250605
研报作者：肖承志
来自：中邮证券
时间：2025-06-05 11:14:56
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者小****子
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研报出处中邮证券
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研报页数27 页
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推荐评级
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研报大小1,826 KB
研究报告内容
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核心观点
- GRU模型结合量价信息与财务信息进行收益预测，表现出良好的挖掘能力，尤其在2022年之前财务信息的影响显著。
- 适量引入财务信息可以提升模型稳定性，但在2023年后纯量价模型的表现更佳，过多财务信息可能导致模型效果下降。
- 最终构建的barra5d+日行情+精简基本面GRU模型在中证1000超额组合中实现了11.82%的年化收益，显示出综合运用不同数据源的有效性。
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