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西南证券-机器学习金融工程月报：机器学习因子选股月报（2025年4月）-250401
研报作者：郑琳琳
来自：西南证券
时间：2025-04-02 19:13:11
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者lan****ogo
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研报出处西南证券
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研报页数14 页
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推荐评级
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研报大小1,402 KB
研究报告内容
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核心观点
- GAN_GRU因子自2019年1月至2025年2月，月频调仓下的IC均值为11.91%，年化超额收益率达25.55%。
- 2025年3月，GAN_GRU因子在建筑材料、农林牧渔等行业表现突出，IC分别为19.07%和15.21%。
- 近一年多头组合超额收益最高的行业包括石油石化和家用电器，超额收益分别为6.07%和5.93%。
- 报告基于历史数据，未来市场变化可能影响因子表现，投资需谨慎。
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